Стратегия форекс бабочка Фибоначчи
Одно из многих полезных свойств опционов заключается в том, что проницательный трейдер может самостоятельно разработать торговые стратегии для извлечения прибыли из предсказуемых ценовых движений с использованием широкого набора технических индикаторов. Я считаю, что знания нескольких подходов к техническому анализу рынков позволяет различать ценовые паттерны, которые другие трейдеры могут просто не видеть. В этой статье я хочу рассказать об одном ценовом паттерне, который редко обсуждается и используется, и продемонстрировать то, как он помогает заключать прибыльные сделки с высокой вероятностью успеха на ликвидном рынке базового актива Market Vectors Gold Miners ETF, символ $GDX.
Речь пойдет о медвежьей «бабочке Фибоначчи». В основе этого паттерна лежат ценовые взаимосвязи и их склонность к формированию предсказуемых разворотных зон и зон сопротивления. В это статье мы не будем рассматривать эти взаимосвязи последовательностей Фибоначчи. Информацию об этом вы сможете найти самостоятельно в интернете.
«Бабочка Фибоначчи » лучше всего была описана легендарным трейдером Ларри Песавенто. Она представляет собой один из разворотных паттернов Фибоначчи, объединяя в себе два паттерна - Гартли и Бабочку. Для тех трейдеров, которые только начинают изучать терминологию, связанную с опционной торговлей, следует отметить, что эта бабочка никак не связана с теми бабочками, которые опционный трейдер может использовать в своей торговле. Не путайте эти понятия. Это разворотные паттерны, которые определяют зоны, где вероятность ценового разворота достаточно велика.
Паттерн имеет достаточно стандартную структуру: сначала импульс вверх либо вниз, зачастую содержащий ценовой разрыв (нога ХА), затем откат (АВ) до коррекционных уровней Фибоначчи 0,618-0,786, затем движение против этого отката (ВС) и последнее движение в противоположную сторону (СD), которое завершает этот паттерн. Последняя нога (СD) считается завершенной, когда цена достигает области между уровнями Фибоначчи 1,272 и 1,618 (т.е. 127-161% от ноги АВ).
Как только ценовой паттерн завершен, последующее ценовое движение происходит в направлении начальной ноги ХА. Однако перед тем как открывать сделку, необходимо дождаться подтверждающих сигналов, потому что эти
паттерны иногда не срабатывают, что приводит к резким ценовым движениям в сторону ноги СD. Следующее изображение наглядно демонстрирует «бабочку Фибоначчи».
рис. 1
На рисунке горизонтальные линии с числами представляют собой коррекционные уровни Фибоначчи. Подтверждение нужно искать на временном графике уровнем ниже. В данном случае мы переключаемся с часового временного интервала на 30-минутный график и открываем сделку на понижение после того, как полностью сформирована медвежья свеча. Далее следует учитывать структуру опциона, которая была бы наиболее эффективной в плане извлечения максимальной прибыли из ожидаемого ценового движения. В данном примере главным фактором был тот факт, что до истечения июльских опционов оставалось 9 дней. В данном случае покупка пут-опционов вне денег была бы худшим вариантом из-за быстрого уменьшения стоимости опциона.
Я также рассматривал этот паттерн для пут-опционов, но знал, что будет тяжело противостоять ценовому движению в противоположную сторону, когда до истечения оставалось так мало времени. Запомните, что на рынке тех опционов, до истечения которых остается мало времени, после бабочек зачастую наблюдаются сильные ценовые движения.
В конце концов я решил использовать структуру, показанную на рисунке 2. В этом случае я использовал консервативную структуру, купив пут-опцион в деньгах по цене страйк (цене исполнения) 58 и продав опцион (цена его базового актива совпадал с ценой исполнения) по цене страйк 56. На графике ниже продемонстрированы результаты торговли 10 спредами (10 длинных июльских пут-опционов GDX со ценой страйк 58 и 10 коротких июльских пут-опционов GDX со ценой страйк 56).
Рис.2
Сделка не длилась слишком долго. Я закрыл ее на 24 часа позже, на сильном ценовом движении. В результате я заработал 16,5% от инвестиционного капитала.
Использование тех ценовых паттернов, которые не видят другие трейдеры, позволяет заключать достаточно прибыльные сделки при относительно небольших рисках. Торговля опционами в сочетании с использованием данного паттерна, повышает ваши шансы на успех в торговле.
Другие предложения:
Спрэд бабочка как опционная стратегия
Форекс для начинающих - Справочник биржевого спекулянта - Куликов А.А.
Форекс Брокер Admiral Markets (Адмирал Маркетс) обзор